Valoración de derivados

Abstract

[spa] El siguiente proyecto consiste en la simulación de un contrato de compra de dólares entre un cliente y un banco, y así, saber si proceder a la aceptación de este. La finalidad de dicho contrato es intentar cubrir al cliente frente a las fluctuaciones del tipo de cambio. Esto se consigue mediante la reducción o eliminación de la posibilidad de perder mucho dinero cuando el dólar se aprecia, es decir, cuando cuesta más euros conseguir un dólar. Sin dejar de lado, que esto va a conllevar a un mayor coste cuando el dólar se deprecie, es decir, no se va a poder favorecer del poco coste del dólar. La simulación consistirá tanto en variaciones significantes o insignificantes del tipo de cambio $/€, con la intención de conseguir un número determinado de dólares a fecha de vencimiento, y así decidir si dicho contrato es idóneo para el cliente o no.

[eng] This project consists of the simulation of a contract of purchase of dollars between a customer and a bank, and know if he can accept it. The purpose of such a contract is to seek to protect the customer against exchange rate fluctuations. This is achieved by reducing or eliminating the possibility of losing a lot of money when the dollar appreciates, this is, when it is more expensive to get a dollar. Without forgetting that this will suppose higher costs when the dollar depreciates, that is, it will not be able to favor the less cost of the dollar. The simulation will consist of significant and insignificant variations of the exchange rate $/€, with the intention of obtaining a certain number of dollars by the expiration date, and proceed to the decision if such a contract is suitable for the customer or not.