Valoración de contrato de permuta financiera sobre tipos de interés

Abstract

[spa] Tras una explicación de los componentes más relevantes para este trabajo como son los Swap’s de tipos de interés, Caps y Euribor, este proyecto consistirá en el análisis y valoración de un contrato de permuta financiera para la cobertura de un préstamo, en el que se deberá concretar la idoneidad o no del mismo, así como la determinación de sí se encuentra adaptado a las condiciones vigentes del mercado a través de una estimación del valor inicial de los instrumentos financieros que lo componen por separado para poder obtener después el valor total. De la misma manera, también se calculará el coste o beneficio de la cancelación de este para el cliente en dos fechas posteriores.

[eng] After an overview of the most relevant components for this work, such as interest rate Swaps, Caps and Euribor, this project will consist of the analysis and valuation of a swap contract for the hedging of a loan, in which the suitability or otherwise of the contract must be determined, as well as whether it is adapted to current market conditions through an estimate of the initial value of the financial instruments that comprise it separately in order to obtain the total value. In the same way, the cost or benefit to the customer of cancelling it at two subsequent dates shall also be calculated.