Forecasting S&P 500 signals using technical indicators and option implied information

Abstract

[spa] Este artículo investiga la capacidad de predicción de las señales de compra y venta del mercado, específicamente del índice S&P 500, mediante el uso de información implícita en los contratos de opciones e indicadores típicos utilizados en el análisis técnico como variables de entrada. Se demuestra que la información del mercado de opciones proporciona una mejora significativa en la predicción de las rentabilidades futuras. El estudio destaca el modelo Gradient Boosting XGBoost como la metodología más efectiva, gracias a su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos de forma eficiente, capturar relaciones no lineales complejas y evitar el sobreajuste mediante la regularización integrada. Además, los resultados subrayan la importancia de integrar señales implícitas del mercado de opciones junto con indicadores técnicos para mejorar la precisión en la predicción de las tendencias